Se seu celular for um Samsung, ou se tiver função parecida, verifique isso:

1. Samsung só aceita 1 VPN de cada vez (Exceto VPNs/Tor interno de apps, como Opera ou Amethyst);

2. Pode ser que ao ligar, a opção "Bloquear conexões sem VPN" esteja ativada. Se for Samsung; Configurações > Conexões > Mais configurações de conexão > VPN, e veja isso.