[아카이브]
소회: 맞는 도구를 써라. 의 연장선.
나한테 맞는 도구는 충실한 삶이었다.
그때도 그랬고 지금도.
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[잡썰] 일기예보와 투자
대충 선문답같아보이는 얘기를 해보자.
나는 일기예보를 보고 우산을 챙겨나가려고 한다.
내일 오전에 강우확률,,,,,, 30%..... 오후 강우확률 60%......
첫째로 고려할 사항은 내 일정이 오전중에 끝날지, 오후에 끝날지의 문제가 있다. 또 하나는 내가 어느정도의 비까지는 맞고 말 정도로 우산 들고다니기를 싫어하는지를 고민해야 할거다.
만약 강우량이 엄청나고 바람까지 세다면 우산의 크기까지도 달라질거다.
이런 강우확률은 많이들 알다시피 슈퍼컴퓨터가 계산한다.
거기서 딱 강우확률이 멋지게 계산돼서 숫자로 뜨는게 아니다.
기상을 예측하는 여러가지 모델이 있고, 거기에 지금 기상 상태를 입력하면 각각의 결과를 뱉는거다.
10개의 모델이 있고 6개의 모델이 "ㅇㅇ비옴!" 4개의 모델이 "ㄴㄴ 비안옴!" 을 뱉으면 60%의 확률로 비가 온다고 기상캐스터가 말해주는 것이다.
그리고 가장 안전한 방법은.. 불편을 무릅쓰고 우산을 들고 나가는거다.
투자시장에서는 이것을 리스크관리라고 부른다.
베어마켓의 신호를 어떤 자료에서 읽거나 분석가에게서 들었다면, 나는 이 위험에 대해 인지하고 그만큼의 리스크를 내 관점에 얹어 포지션을 결정하면 된다.
말 그대로 뭐 하나 듣고 돔황챠!!!! / 어 예 한강뷰에서 만나요~ 이럴 이유도 없단거다.
그러나 명확한 신호를 무시할 이유도 없지만 그 모든 불확정성에서 확신을 가지기 위해서는 더 많은 도구가 필요한 법이다.
보통 한 데이터의 해석은 일방의 결론을 만든다.
물론 해석하는 사람의 성향이나 방법론에 따라 다를 순 있겠지만,
와 ㅅㅂ 아무것도 모르겠다.. 라는 결론이 나왔다면 1)당신에게는 그 자료가 필요가 없다 2)자료를 해석하는데 실패했다. 둘 중 하나겠다.
쨌든간에 이 데이터 분석의 특징을 생각해보면 이 일기예보와 크게 다르지 않다.
각각의 데이터 조합으로 생각한다면 여러 데이터를 놓고 해석했을 때 7개의 데이터가 bull, 3개의 데이터가 bear를 뱉었다면 70% 확률로 bull마켓을 예상할 수도 있는 것이고 세부 데이터별로 생각해보면 과거 이런 지표가 이 수치를 기록했을 때, 올랐던 경우가 5번, 횡보한 경우가 2번, 하락한 경우가 3번이라면 50% 확률로 떡상각이다! 올레!
정리해보면 그렇다. 1) 내가 알아볼 수 있는 데이터를 사용하고 2) 가능한 다양한 사실을 조합해서 3) 가능한 신뢰도가 높은 결론을 유추하는 것이다.
그리고 하나의 사실을 더 유추해보자.
내가 해석한 자료가 70%의 확률로 하락을 말하는 결과를 뱉었다고 하면, 그 신뢰도는 어디서 나오는가의 문제가 있다.
동전을 2만번 던졌을 때에는 큰 수의 법칙에 의해 각각의 면이 나올 확률이 50%에 한없이 가깝다는 사실을 알 수 있다.
그런데 동전을 단 두번 던졌다고 치자.
앞면이 두번 연속 나왔다고 하면, 이 동전은 오직 앞면만 나오는 조작된 동전일까?
네번 던졌는데 앞면이 단 한번만 나왔다고 하면 동전의 뒷면이 나올 확률이 75%라는 결론을 내리는게 맞나?
나도 항상 온체인데이터 일부와 매크로를 크립토에 엮어 해석하면서 겪는 어려움이 그것이다.
암호화폐의 역사는 중장기 데이터의 호흡과 엮기엔 너무도 짧다.
그러나 대부분의 지표들은 과거의 상황에서 나왔던 경험적 사실을 기반으로 확률을 뱉는다.
이런거 설명할 땐 차트만한게 없다.
쐐기패턴 모르는사람 없을거다. 쐐기 패턴의 적중률은 약 70%정도로 본다.
왜냐면 쐐기 끝에 특정 방향성이 나온 사례가 거의 70%기 때문이다. 무슨 초월적인 존재가 그 모양 끝에 그쪽방향으로 시장을 움직이는 그런게 아니다.
근원적인 의문이 필요하다. 과거 8천달러에서 3천달러로 수직낙하하던 그 시절에 나타났던 지표의 특정 수치를 지금 상황에 그대로 반영하는 것은 과연 응당한가? 혹은 그 이상값이 나타났던 상황이 충분한 시행수를 갖고 검증할만큼 통계적 의미를 갖는가?
그럼 한번 꼬아서 생각해보자.
만약 내가 지하주차장에서 지하주차장으로 자차를 운전해서 간다고 하면, 우산을 들고 나갈지 말지를 고민할까?
나는 이쪽을 선택했다. 퍼스트펭귄이나 회색 코뿔소를 무시할 수 있는 방법. 지금은 모든 데이터 해석을 열어두고 '참고'용으로 사용하고 있다.
