Aqui tem uma explicação mais completa https://www.makeuseof.com/can-governments-see-vpn-use/

sim o governo pode saber que tu usa, mas não para o quê, então desde que o uso de vpns não tenha sido proibido até provar que tu usou para acessar o telegram é outra história. Mas isso varia de vpn para vpn, se tá usando algo free não vá esperar lá muita segurança por parte deles não.