Os relays são servidores... Eles fazem a ponte entre um cliente e outro, e transfere as mensagens e os dados entre eles. Basicamente, existem vários relays para que não fique tudo centralizado. Portanto, se um relay (servidor) cai, outros permaneceriam ativos e sem maiores prejuízos.
Discussion
Nos clientes você pode ativar/desativar e adicionar/excluir relays para adaptar para o gosto dela, mas eles já ficam ativos por padrão.
E também tem gente que recorre a relays pagos para terem uma experiência mais fluída nos aplicativos clientes... Mas aí vai de cada um.
*adaptar para o seu gosto