ข้อดีของระบบเทรดแบบ trend following โดยสรุปคือ สบายใจ วิเคราะห์ตลาดง่าย ไม่ต้องคิดมาก มีการวางความเสี่ยงป้องกัน cash (fiat) หายไปเยอะๆ ข้อเสียคือ win rate ต่ำ ต้องใช้ mental ในการเทรด
แต่นั่นคือกรอบความคิดสำหรับพอร์ตที่ต้องการสะสม cash (fiat) ซึ่งไม่ผิดนะ ผมก็มีพอร์ตแบบนั้น แต่ผมมีมุมมองอีกมุมมาเสนอ
ถ้าลองทำตรงข้ามกะเทพคอยน์ (ไม่ได้หมายถึงเทรดสวนนะ เทรดทิศเดียวกันนั่นแหละ) แต่ใช้ btc เป็น unit of account
ระบบเทรดจะเป็นแบบนี้
-Cash ของระบบ : เปลี่ยนจาก fiat of your choice เป็น btc
-ใช้กราฟ BTCUSD นั่นแหละ วิเคราะห์แนวโน้มตลาด
-Entry signal: bearish trend อะไรก็ได้ เช่น cdc action zone ตัดลง (ระบบแดง) : ให้ทำการ open short (แน่นอนว่าคุณจะต้องหา inverse contact ที่ใช้ btc วาง margin) ระบบนี้คุณจะเข้าเทรดหน้า short อย่างเดียว เพราะ cash ของคุณคือ btc คุณ long มัน by portfolio structure แล้ว
-คำนวณ risk per trade ตามปกติเลย ใช้ 2*atr วาง SL
-ถ้า cdc action zone เขียว ให้คุณ close short ไม่ว่าจะเป็น tp หรือ cut loss ก็ตาม จดบันทึกไว้ แล้วอยู่เฉยๆ นั่งทับมืออย่าไปยุ่งกะ btc
สรุปก็คือเหมือนเทรดระบบเทพคอยน์ประมาณ 90% เลยนะ แค่เปลี่ยนจาก base currency unit ในการคำนวณ profit/loss จาก usd/thb เป็น btc
ไม่ต้องทำจริงก็ได้ แค่ลอง backtest ดูง่ายๆ
ผมเคยทำเมื่อนานมาแล้ว และผมพบว่า btc เบ็ดเสร็จแล้ว RRR กะ winrate มันไม่มี edge ในช่วงเวลาที่ผม test ซึ่งผมเชื่อว่าพฤติกรรมของตลาดนี้มันคงเป็นแบบนี้ สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือ พอร์ต trend following อาจจะป้องกันดอย fiat ในวันที่ btc to the moon ได้ และป้องกันตกรถ fiat ในวันที่ btc bear ชิบหายได้ก็จริง แต่การพยายามป้องกันดอย ป้องกันตกรถ fiat มันมีค่า premium เป็น btc ที่ต้องจ่ายนะ และระยะยาวผมจ่ายเบี้ยประกันมากกว่าที่คุณได้เคลมซะด้วย
ขอย้ำว่านี่คือพอร์ตที่มอง cash ของระบบเป็น btc
(และ cdc action zone ที่ผมใช้ test ตอนนั้น ไม่ได้ถูก optimize มาเพื่อทำกำไรจากการ short btc)
ปล.ไม่ได้แคป report backtest มาโชว์เพราะทำไว้นานแล้ว แต่ don’t trust ไปลองทำกันเองใน tradingview ดู เปลี่ยนเป็นไป long คู่ usdtbtc หรือใช้สูตร 1/btcusd ดูก็ได้
แค่แชร์อีกมุมเฉยๆ ซึ่งเป็นมุมที่ทำให้ degen ที่
เคยสะสม btc แล้วหลอน dd bear market 2022 ก็เลยมาทำพอร์ตเทรด trend following ระยะยาว กลับมาสะสม btc ระยะยาวอีกครั้ง ควบคู่กะ trend follow
#siamstr
