不过从量的角度来说，还有一个风险。国债的收益源自于它的票面利率，以及需求流动性而不得不和打折卖国债的卖家出让的折扣。国债交易的利润并不丰厚(现实中的国债玩家主要图的是国债的安全、承载量大，还有跨国存在利差的Carry Trading，本质上相当于加杠杆无进行风险套利)，要用这点利润去填衍生品的收益……确实会比较捉急